Detail publikace
Design Of Autonomous Algorithmic Models For Time Series Prediction
statistická arbitráž, fair value, vysokofrekvenční data, časové řady, ekonometrika, podnikové pravidlo
Článek se věnuje základnímu pojetí zpracování vysokofrekvenčních dat. Bude zmíněn návrh systému pro predikci časových řad a jeho možné propojení s využitím modelování podnikových pravidel. Systém bude využívat principů statistické arbibtráže, korelace časových řad a využití multivariačních proměnných a charakteristik distribuce průběžných dat. Nově navržený systém musí vyhovět testovacím kritériím v oblasti ekonometriky pro zpracování vysokofrekvenčních dat.
Článek se věnuje základnímu pojetí zpracování vysokofrekvenčních dat. Bude zmíněn návrh systému pro predikci časových řad a jeho možné propojení s využitím modelování podnikových pravidel. Systém bude využívat principů statistické arbitráže, korelace časových řad a využití multivariačních proměnných a charakteristik distribuce průběžných dat. Nově navržený systém musí vyhovět testovacím kritériím v oblasti ekonometriky pro zpracování vysokofrekvenčních dat.
@INPROCEEDINGS{FITPUB10584,
author = "Eva Z\'{a}me\v{c}n\'{i}kov\'{a}",
title = "Design Of Autonomous Algorithmic Models For Time Series Prediction",
pages = "279--283",
booktitle = "STUDENT EEICT 2014",
series = "Volume 3",
year = 2014,
location = "Brno, CZ",
publisher = "Brno University of Technology",
ISBN = "978-80-214-4924-4",
language = "english",
url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10584"
}