Téma disertační práce

Školitel:Kreslíková Jitka, doc. RNDr., CSc.
Téma:Kvantitativní analýza vysokofrekvenčních časových řad
Zahájení v ak.r.:2016/2017
Charakteristika řešeného problému:

Výzkum modelů pro kvantitativní analýzu a predikci vysokofrekvenčních časových řad finančního trhu a jeho derivátů. Práce by se měla zaměřit na zkoumání charakteristik vysokofrekvenčních časových řad za využití nástrojů deskriptivní statistiky, regresní analýzy a teorie pravděpodobnosti. Systémová i parametrická simulace a optimalizace navržených modelů bude realizována prostřednictvím alternativních optimalizačních algoritmů, například genetické optimalizace, ant colony systems, simulated annealing, particle swarm optimization, differential evolution, parallel tempering, artificial immune systems, případně dalších. Součástí práce je též návrh optimálních fitness funkcí pro simulační sybsystémy.

Vaše IPv4 adresa: 18.204.48.40
Přepnout na https