Detail publikace

Comparative Attributes of High-frequency Market Making Algorithms

SOPUCH Zbyněk. Comparative Attributes of High-frequency Market Making Algorithms. In: Proceedings of the 19th Conference and Competition STUDENT EEICT 2013 Volume 3. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2013, s. 212-216. ISBN 978-80-214-4695-3.
Název česky
Srovnávací atributy vysokofrekvenčních market making algoritmů
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Sopuch Zbyněk, Ing. (UIFS FIT VUT)
Abstrakt

Srovnání známých vysokofrekvenčních algoritmů používaných tvůrci trhu na finančních trzích k zajištění likvidity v nabídce a poptávce je velmi složitý problém. Algoritmy totiž přímo ovlivňují chování trhu a obchodníci reagují na jejich nabídku a poptávku. Jde tedy o klasický problém, zda byla dříve slepice či vejce. V článku se díváme na výběr algoritmů, srovnáváme je dle jejich známých vlastností a snažíme se identifikovat specifické oblasti a vlastnosti, které je vhodné měřit a použít ke srovnávání a výběru algoritmů pro specifické trhy.

Rok
2013
Strany
212-216
Sborník
Proceedings of the 19th Conference and Competition STUDENT EEICT 2013 Volume 3
Konference
Student EEICT 2013, Brno, CZ
ISBN
978-80-214-4695-3
Vydavatel
Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Místo
Brno, CZ
BibTeX 
@INPROCEEDINGS{FITPUB10280,
   author = "Zbyn\v{e}k Sopuch",
   title = "Comparative Attributes of High-frequency Market Making Algorithms",
   pages = "212--216",
   booktitle = "Proceedings of the 19th Conference and Competition STUDENT EEICT 2013 Volume 3",
   year = 2013,
   location = "Brno, CZ",
   publisher = "Faculty of Information Technology BUT",
   ISBN = "978-80-214-4695-3",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10280"
}
Nahoru